Serie storica base 100 dal 21/05/2021 al 20/05/2024

JPM IF Global Macro A Acc EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 20/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -1,07 % 2,77 %
Perf. YTD 1,09 % 6,23 %
Perf. 1 anno -3,34 % 9,16 %
Perf. 3 anni -7,34 % 2,94 %
Perf. 5 anni -1,58 % 13,99 %
Perf. 8 anni 0,18 % 32,11 %
Perf. 10 anni 16,66 % 52,32 %
Perf. annue
Perf. 2023 -0,13 % 4,52 %
Perf. 2022 -8,80 % -11,85 %
Perf. 2021 1,53 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,72 % -0,13 %
Volatilità 4,24 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,97 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 112 1
3 mesi 43 / 112 2
6 mesi 111 / 111 4
YTD 27 / 112 1
1 anno 101 / 109 4
3 anni 36 / 94 2
5 anni 43 / 57 3
8 anni 28 / 34 4
10 anni 5 / 18 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,24 %
Medio
Max drawdown -10,93 %
Medio
DSR 3,28 %
Medio
Beta bear -0,06
Eccellente
VAR 95 -0,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,97
Medio
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino -1,25
Medio
Omega 0,70
Medio
Calmar ratio -0,37
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2024 82,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,89 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Macro A Acc EUR H
1,09%
-3,34%
-7,34%
4,24%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
7,33%
15,11%
29,71%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
7,33%
15,11%
29,71%
8,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
8,21%
10,04%
18,04%
8,27%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-5,13%
4,13%
-9,80%
14,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market