Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,07 % -1,07 % 0,13 % 0,49 % 1,09 % -3,34 % -7,34 % -1,58 % 0,18 %
Categoria -0,10 % 0,62 % 2,77 % 3,91 % 9,30 % 6,23 % 9,16 % 2,94 % 13,99 % 32,11 %
Delta 0,20 % -0,69 % -3,84 % -3,78 % -8,81 % -5,13 % -12,50 % -10,29 % -15,56 % -31,93 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -0,13 % -8,80 % 1,53 % 6,40 % -0,87 % -2,48 % 8,57 % -4,47 %
Categoria 4,52 % -11,85 % 9,19 % 0,34 % 15,87 % -2,71 % -0,02 % 6,89 %
Delta -4,64 % 3,05 % -7,66 % 6,06 % -16,74 % 0,23 % 8,59 % -11,36 %
Benchmark* 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 % 8,66 %
Delta -10,70 % 0,92 % -16,95 % 2,81 % -21,21 % -2,98 % 9,51 % -13,13 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,02 % -2,72 % -0,38 %
Categoria 7,32 % -0,13 % 1,87 %
Delta -11,33 % -2,59 % -2,25 %
Benchmark* 11,31 % 5,42 % 6,54 %
Delta -15,32 % -8,15 % -6,91 %
Rischio
Volatilità 4,74 % 4,24 % 4,02 %
Volatilità Categoria 5,98 % 6,32 % 8,05 %
Volatilità Benchmark 7,11 % 8,03 % 9,13 %
Max drawdown -6,64 % -10,93 % -10,93 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,09 % 3,28 % 2,93 %
Sortino -1,90 -1,25 -0,34
VAR 95 -1,44 % -0,97 % -0,94 %
VAR 99 -1,67 % -1,55 % -1,46 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,64 -0,97 -0,24
TEV 10,28 % 9,08 % 9,22 %
Information ratio (IR) -1,49 -0,90 -0,75
Up Capture Ratio -0,30 -0,03 0,08
Down Capture Ratio -0,27 0,09 0,12
Indice Omega 0,56 0,70 0,93
Reattività
Beta -0,32 0,00 0,09
23,32 0,00 3,89
Beta bull -0,26 -0,06 0,04
Beta bear -0,49 -0,06 0,09
Asimmetria
Skewness -0,34 0,27 0,15
Kurtosis 0,05 2,10 1,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market