Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 2,66 % -0,97 % 2,74 % 25,25 % 4,81 % 26,10 % 3,54 % - -
Categoria 0,80 % 2,61 % 1,01 % 4,55 % 21,86 % 6,78 % 20,51 % 9,67 % 58,48 % 138,53 %
Delta 0,25 % 0,05 % -1,98 % -1,81 % 3,39 % -1,96 % 5,60 % -6,12 % - -
Benchmark* 1,13 % 2,71 % 1,57 % 5,46 % 22,84 % 6,43 % 23,11 % 14,10 % 58,70 % 133,99 %
Delta -0,08 % -0,05 % -2,54 % -2,72 % 2,42 % -1,61 % 3,00 % -10,56 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - - -
Categoria 11,85 % -17,16 % 27,37 % 17,49 % 30,29 % -4,65 % 2,93 % 20,45 %
Delta 7,06 % -7,33 % -3,13 % - - - - -
Benchmark* 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 % 23,06 %
Delta 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,02 % -0,04 % -
Categoria 14,84 % 1,61 % 8,45 %
Delta 7,19 % -1,65 % -
Benchmark* 16,36 % 3,23 % 8,38 %
Delta 5,66 % -3,27 % -
Rischio
Volatilità 18,31 % 21,49 % -
Volatilità Categoria 14,51 % 17,26 % 21,42 %
Volatilità Benchmark 15,26 % 18,13 % 23,67 %
Max drawdown -17,53 % -30,33 % -
Tempo di recupero 135 j - -
DSR 10,96 % 15,57 % -
Sortino 1,67 -0,09 -
VAR 95 -3,51 % -4,75 % -
VAR 99 -4,04 % -8,12 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 -0,07 -
TEV 5,98 % 8,31 % -
Information ratio (IR) 0,95 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,21 1,14 -
Down Capture Ratio 1,14 1,20 -
Indice Omega 1,44 1,03 -
Reattività
Beta 1,14 1,10 -
90,75 85,74 -
Beta bull 1,03 0,88 -
Beta bear 1,14 1,07 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,31 -
Kurtosis -0,92 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR