Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,02 % 0,41 % 1,17 % 2,45 % 1,58 % 5,76 % 7,23 % - -
Categoria 0,11 % 0,08 % 0,77 % 1,06 % 4,55 % 1,32 % 5,71 % 3,22 % 7,17 % 10,01 %
Delta -0,12 % -0,06 % -0,36 % 0,10 % -2,11 % 0,27 % 0,05 % 4,01 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,08 % 0,77 % 1,06 % 4,55 % 1,32 % 5,71 % 3,22 % 7,17 % 10,01 %
Delta -0,12 % -0,06 % -0,36 % 0,10 % -2,11 % 0,27 % 0,05 % 4,01 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - - - -
Categoria 6,04 % -5,77 % 2,96 % -0,24 % 5,89 % -1,55 % -1,49 % 2,47 %
Delta 0,02 % 5,59 % -2,94 % - - - - -
Benchmark* 6,04 % -5,77 % 2,96 % -0,24 % 5,89 % -1,55 % -1,49 % 2,47 %
Delta 0,02 % 5,59 % -2,94 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 2,23 % -
Categoria 5,22 % 0,76 % 1,17 %
Delta 0,44 % 1,47 % -
Benchmark* 5,22 % 0,76 % 1,17 %
Delta 0,44 % 1,47 % -
Rischio
Volatilità 0,75 % 1,52 % -
Volatilità Categoria 3,08 % 3,02 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,08 % 3,02 % 3,46 %
Max drawdown -0,17 % -2,54 % -
Tempo di recupero 12 j 616 j -
DSR 0,36 % 1,03 % -
Sortino 5,31 0,83 -
VAR 95 -0,05 % -0,29 % -
VAR 99 -0,11 % -0,70 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,52 0,56 -
TEV 2,72 % 2,38 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,62 -
Up Capture Ratio 0,37 0,38 -
Down Capture Ratio -0,19 0,14 -
Indice Omega 2,34 1,27 -
Reattività
Beta 0,14 0,31 -
31,72 39,03 -
Beta bull 0,16 0,30 -
Beta bear 0,15 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,69 -0,64 -
Kurtosis 1,32 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi