Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 1,87 % 0,55 % 4,04 % 14,05 % 7,79 % 18,53 % 18,96 % - -
Categoria 0,51 % 1,19 % 0,37 % 3,50 % 12,12 % 5,68 % 12,35 % 7,51 % 26,25 % 47,97 %
Delta -0,19 % 0,69 % 0,18 % 0,55 % 1,93 % 2,11 % 6,18 % 11,46 % - -
Benchmark* 0,37 % 2,09 % 0,62 % 3,56 % 14,00 % 7,81 % 18,74 % 23,37 % 55,73 % 104,62 %
Delta -0,05 % -0,22 % -0,07 % 0,48 % 0,05 % -0,02 % -0,21 % -4,41 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,09 % -13,78 % 20,73 % - - - - -
Categoria 10,17 % -13,87 % 14,67 % 3,50 % 17,37 % -9,29 % 7,41 % 3,29 %
Delta 4,93 % 0,09 % 6,06 % - - - - -
Benchmark* 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 % 9,79 %
Delta 0,06 % -1,50 % -3,19 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,34 % 5,45 % -
Categoria 10,88 % 2,13 % 4,32 %
Delta 5,45 % 3,31 % -
Benchmark* 15,77 % 6,92 % 8,57 %
Delta 0,57 % -1,48 % -
Rischio
Volatilità 8,86 % 10,41 % -
Volatilità Categoria 7,34 % 8,11 % 10,53 %
Volatilità Benchmark 8,34 % 10,43 % 12,76 %
Max drawdown -6,25 % -15,13 % -
Tempo di recupero 77 j 750 j -
DSR 6,06 % 7,45 % -
Sortino 2,08 0,55 -
VAR 95 -2,13 % -2,74 % -
VAR 99 -2,87 % -3,22 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,39 -
TEV 2,16 % 2,81 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,04 0,93 -
Down Capture Ratio 1,05 0,96 -
Indice Omega 1,63 1,18 -
Reattività
Beta 1,03 0,96 -
94,13 92,87 -
Beta bull 0,93 0,90 -
Beta bear 1,11 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,38 -
Kurtosis 0,52 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market