Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Treasury clôture.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- GIRAUD Marie-Françoise
NAV
15/05/2024
431,28 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,87 % | 0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | -1,04 % | -0,79 % |
| Perf. 1 anno | 3,33 % | 3,43 % |
| Perf. 3 anni | -13,93 % | -11,36 % |
| Perf. 5 anni | -10,96 % | -8,32 % |
| Perf. 8 anni | -9,60 % | -6,58 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,52 % | 6,23 % |
| Perf. 2022 | -18,58 % | -16,34 % |
| Perf. 2021 | -4,18 % | -2,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,52 % | -4,47 % |
| Volatilità | 6,98 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,99 | -0,97 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 126 | 3 | |
| 6 mesi | 71 / 125 | 3 | |
| YTD | 75 / 126 | 3 | |
| 1 anno | 65 / 110 | 3 | |
| 3 anni | 73 / 98 | 3 | |
| 5 anni | 58 / 85 | 3 | |
| 8 anni | 44 / 63 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,98 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,01 % | Scarso | |
| DSR | 5,15 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -1,51 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,99 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -1,34 | Scarso | |
| Omega | 0,71 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 431 € |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,75 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Etat Euro ISR ND |
|
-1,04%
|
3,33%
|
-13,93%
|
6,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers II iB EZ Gv Bd Yi + Sw ETF 1C |
|
0,34%
|
5,54%
|
-9,89%
|
7,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc |
|
-1,62%
|
3,81%
|
-12,37%
|
7,10% | ||
| ETF | Xt II Eurozone Gvt Bd UCITS ETF 2C H JPY |
|
1,80%
|
5,75%
|
2,26%
|
10,03% | ||
| Fondo più consultato | Open Anima Tricolore A |
|
0,75%
|
6,06%
|
-8,31%
|
7,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index