Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,26 % 0,67 % 1,22 % 4,87 % 0,35 % 6,25 % -9,75 % - -
Categoria 0,34 % 0,16 % 0,66 % 1,19 % 4,18 % 0,63 % 5,88 % -5,62 % -2,34 % 2,03 %
Delta 0,19 % 0,09 % 0,01 % 0,03 % 0,68 % -0,29 % 0,38 % -4,13 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,21 % 0,65 % 1,26 % 4,25 % 0,44 % 6,02 % -6,59 % -2,83 % 3,77 %
Delta 0,07 % 0,05 % 0,02 % -0,05 % 0,62 % -0,10 % 0,23 % -3,16 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,65 % -16,90 % - - - - - -
Categoria 7,23 % -12,37 % -0,82 % 1,95 % 5,34 % -2,38 % 2,24 % 3,37 %
Delta 1,42 % -4,53 % - - - - - -
Benchmark* 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 % 4,75 %
Delta 0,63 % -3,01 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,19 % -3,77 % -
Categoria 5,17 % -2,26 % -0,67 %
Delta 0,02 % -1,52 % -
Benchmark* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Delta 0,04 % -1,12 % -
Rischio
Volatilità 4,46 % 5,60 % -
Volatilità Categoria 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilità Benchmark 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Max drawdown -2,25 % -20,31 % -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 2,68 % 4,31 % -
Sortino 0,53 -1,19 -
VAR 95 -0,79 % -1,54 % -
VAR 99 -0,89 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 -0,92 -
TEV 1,18 % 1,27 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,88 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 1,13 1,12 -
Indice Omega 1,12 0,72 -
Reattività
Beta 1,13 1,10 -
94,22 95,65 -
Beta bull 1,20 1,18 -
Beta bear 1,08 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,74 -0,04 -
Kurtosis 0,42 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index