Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 1,89 % 4,15 % 3,05 % 17,76 % 12,98 % 39,58 % 57,37 % - -
Categoria 1,09 % 1,35 % 2,93 % 2,55 % 19,26 % 13,10 % 34,04 % 32,01 % 97,83 % 222,17 %
Delta 0,11 % 0,55 % 1,22 % 0,50 % -1,50 % -0,11 % 5,54 % 25,36 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,59 % 4,22 % 4,23 % 20,96 % 16,60 % 40,08 % 54,62 % 145,61 % 295,73 %
Delta 0,00 % 0,30 % -0,07 % -1,18 % -3,20 % -3,62 % -0,50 % 2,75 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 48,88 % -28,11 % - - - - - -
Categoria 33,21 % -28,32 % 29,09 % 26,32 % 36,05 % 3,70 % 12,64 % 5,80 %
Delta 15,67 % 0,21 % - - - - - -
Benchmark* 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 % 9,55 %
Delta 7,50 % -0,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,82 % 12,78 % -
Categoria 31,13 % 6,69 % 13,10 %
Delta 5,69 % 6,09 % -
Benchmark* 35,38 % 11,96 % 17,74 %
Delta 1,44 % 0,82 % -
Rischio
Volatilità 16,37 % 20,24 % -
Volatilità Categoria 13,49 % 18,04 % 19,00 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 20,10 % 21,41 %
Max drawdown -7,88 % -30,93 % -
Tempo di recupero 56 j 718 j -
DSR 9,92 % 13,43 % -
Sortino 3,33 0,85 -
VAR 95 -3,29 % -4,43 % -
VAR 99 -5,58 % -5,99 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 0,56 -
TEV 4,54 % 4,95 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,17 -
Up Capture Ratio 1,06 1,00 -
Down Capture Ratio 1,09 0,98 -
Indice Omega 1,92 1,26 -
Reattività
Beta 1,03 0,98 -
92,41 94,07 -
Beta bull 0,94 0,93 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,04 -
Kurtosis -0,09 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR