Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 1,65 % 1,09 % 3,30 % 25,72 % 21,35 % 39,42 % 61,26 % - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta -0,17 % 0,24 % -2,81 % -1,62 % 10,15 % 11,85 % 21,84 % 42,15 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta -0,23 % 0,15 % -3,05 % -2,43 % 7,68 % 8,87 % 13,84 % 22,66 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,90 % -1,51 % 27,08 % - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta 1,74 % 14,83 % 3,77 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,59 % 11,56 % -4,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,29 % 15,95 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta 21,25 % 11,63 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 15,00 % 6,02 % -
Rischio
Volatilità 13,65 % 14,61 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -6,94 % -16,42 % -
Tempo di recupero - 502 j -
DSR 8,58 % 9,58 % -
Sortino 3,79 1,52 -
VAR 95 -2,86 % -3,33 % -
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 1,00 -
TEV 8,28 % 9,89 % -
Information ratio (IR) 1,81 0,61 -
Up Capture Ratio 1,22 0,95 -
Down Capture Ratio 0,85 0,76 -
Indice Omega 2,18 1,43 -
Reattività
Beta 1,07 0,82 -
63,47 56,77 -
Beta bull 0,91 0,53 -
Beta bear 1,54 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,31 -
Kurtosis 1,76 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR