Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 1,10 % 4,02 % 2,29 % 15,00 % 10,03 % 14,21 % 42,76 % - -
Categoria -0,17 % 0,59 % 5,31 % 6,54 % 15,01 % 9,25 % 12,89 % 17,53 % 42,99 % 68,71 %
Delta 0,05 % 0,51 % -1,29 % -4,25 % -0,01 % 0,79 % 1,31 % 25,23 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,98 % 5,68 % 8,10 % 16,76 % 11,25 % 15,95 % 29,86 % 55,10 % 92,63 %
Delta -0,28 % 0,12 % -1,66 % -5,82 % -1,76 % -1,22 % -1,75 % 12,90 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,82 % -11,61 % 36,11 % 5,24 % - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,29 % 0,83 % 23,97 % -13,05 % 10,90 % 0,24 %
Delta 6,20 % 2,62 % 13,82 % 4,42 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 4,10 % -1,81 % 10,11 % 8,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,90 % 11,58 % -
Categoria 8,86 % 4,55 % 6,20 %
Delta 1,04 % 7,03 % -
Benchmark* 10,12 % 8,20 % 7,77 %
Delta -0,22 % 3,39 % -
Rischio
Volatilità 11,31 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 10,49 % 12,87 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,68 % 14,06 % 18,49 %
Max drawdown -7,95 % -20,03 % -
Tempo di recupero 192 j 468 j -
DSR 7,59 % 9,28 % -
Sortino 0,81 1,10 -
VAR 95 -2,72 % -3,29 % -
VAR 99 -3,29 % -4,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,75 -
TEV 6,55 % 8,90 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,38 -
Up Capture Ratio 0,82 0,85 -
Down Capture Ratio 0,73 0,71 -
Indice Omega 1,27 1,33 -
Reattività
Beta 0,87 0,77 -
67,90 62,94 -
Beta bull 1,03 0,82 -
Beta bear 1,09 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,29 -
Kurtosis 0,03 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR