Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 0,52 % 4,15 % 4,14 % 16,18 % 8,41 % 24,02 % 28,43 % - -
Categoria 0,47 % 1,74 % 4,74 % 4,91 % 16,29 % 10,02 % 18,53 % 19,67 % 55,23 % 100,05 %
Delta 0,58 % -1,22 % -0,59 % -0,78 % -0,11 % -1,61 % 5,49 % 8,76 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 17,28 % -10,90 % 33,77 % 10,37 % - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta 3,12 % 5,44 % 10,45 % 1,42 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -2,20 % 2,17 % 1,79 % 4,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,64 % 6,41 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta 6,60 % 2,09 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 0,35 % -3,52 % -
Rischio
Volatilità 13,07 % 15,36 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -9,32 % -18,42 % -
Tempo di recupero 87 j 757 j -
DSR 8,88 % 11,11 % -
Sortino 2,01 0,45 -
VAR 95 -3,00 % -3,50 % -
VAR 99 -4,09 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,33 -
TEV 7,83 % 11,66 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,11 0,85 -
Down Capture Ratio 1,25 0,90 -
Indice Omega 1,51 1,15 -
Reattività
Beta 1,03 0,78 -
64,11 46,05 -
Beta bull 0,63 0,42 -
Beta bear 0,99 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,49 -
Kurtosis -0,39 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR