Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % -0,32 % 6,23 % 1,35 % -2,63 % -3,99 % 2,34 % 38,81 % 6,98 % -
Categoria 0,25 % 0,07 % 0,55 % 0,69 % 4,50 % 0,89 % 4,54 % -1,80 % 1,97 % 5,82 %
Delta 0,98 % -0,39 % 5,67 % 0,67 % -7,14 % -4,88 % -2,21 % 40,61 % 5,01 % -
Benchmark* 0,48 % -0,05 % -0,07 % -0,52 % 3,59 % -0,92 % 0,03 % -6,17 % -5,22 % -0,58 %
Delta 0,75 % -0,27 % 6,29 % 1,87 % -6,22 % -3,07 % 2,31 % 44,98 % 12,20 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,88 % 0,66 % 7,48 % -0,81 % -2,29 % 3,82 %
Delta 19,38 % 27,71 % 0,12 % -37,17 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,47 % 9,77 % -0,26 %
Categoria 4,13 % -0,94 % 0,23 %
Delta -2,66 % 10,71 % -0,49 %
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 1,28 % 12,35 % 0,82 %
Rischio
Volatilità 15,81 % 24,70 % 30,07 %
Volatilità Categoria 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -12,83 % -39,57 % -60,23 %
Tempo di recupero - 248 j -
DSR 11,19 % 18,97 % 24,03 %
Sortino -0,20 0,44 -0,04
VAR 95 -3,50 % -3,50 % -4,61 %
VAR 99 -5,38 % -5,38 % -16,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,34 -0,03
TEV 14,53 % 26,97 % 31,40 %
Information ratio (IR) 0,09 0,46 0,03
Up Capture Ratio 1,19 -0,15 -0,15
Down Capture Ratio 1,02 -0,79 -0,40
Indice Omega 0,99 1,25 1,07
Reattività
Beta 1,13 -0,83 -0,56
15,79 4,94 1,32
Beta bull 1,33 -2,06 -1,59
Beta bear 0,90 -0,32 -0,19
Asimmetria
Skewness -0,08 -2,95 -2,29
Kurtosis -0,49 31,48 15,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index