Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,05 % | 2,23 % | 1,32 % | 10,64 % | 3,23 % | 8,85 % | 9,14 % | 5,83 % | 19,24 % | 31,72 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,49 % | -0,21 % | 2,81 % | 6,66 % | 3,55 % | 6,80 % | 5,88 % | 11,99 % | 15,26 % |
| Delta | -1,15 % | 1,74 % | 1,53 % | 7,84 % | -3,43 % | 5,29 % | 2,35 % | -0,05 % | 7,25 % | 16,46 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 0,49 % | -0,21 % | 2,81 % | 6,66 % | 3,55 % | 6,80 % | 5,88 % | 11,99 % | 15,26 % |
| Delta | -1,15 % | 1,74 % | 1,53 % | 7,84 % | -3,43 % | 5,29 % | 2,35 % | -0,05 % | 7,25 % | 16,46 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,29 % | 11,57 % | -4,39 % | 0,20 % | 16,84 % | -4,91 % | 9,82 % | -0,43 % |
| Categoria | 3,83 % | -4,65 % | 6,65 % | -0,11 % | 7,10 % | -4,82 % | 1,12 % | 0,82 % |
| Delta | -8,11 % | 16,22 % | -11,05 % | 0,31 % | 9,74 % | -0,09 % | 8,70 % | -1,24 % |
| Benchmark* | 3,83 % | -4,65 % | 6,65 % | -0,11 % | 7,10 % | -4,82 % | 1,12 % | 0,82 % |
| Delta | -8,11 % | 16,22 % | -11,05 % | 0,31 % | 9,74 % | -0,09 % | 8,70 % | -1,24 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,42 % | 2,41 % | 3,98 % |
| Categoria | 7,17 % | 2,09 % | 2,52 % |
| Delta | 3,25 % | 0,32 % | 1,47 % |
| Benchmark* | 7,17 % | 2,09 % | 2,52 % |
| Delta | 3,25 % | 0,32 % | 1,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,01 % | 13,30 % | 14,81 % |
| Volatilità Categoria | 2,35 % | 2,80 % | 4,19 % |
| Volatilità Benchmark | 2,35 % | 2,80 % | 4,19 % |
| Max drawdown | -9,90 % | -17,46 % | -17,68 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 329 j | 1016 j |
| DSR | 9,25 % | 9,71 % | 11,04 % |
| Sortino | 0,73 | 0,12 | 0,31 |
| VAR 95 | -3,35 % | -3,32 % | -3,54 % |
| VAR 99 | -5,16 % | -5,56 % | -5,73 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,09 | 0,23 |
| TEV | 11,98 % | 13,04 % | 14,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | 0,03 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | 1,40 |
| Down Capture Ratio | -0,14 | 0,70 | 1,20 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,06 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,95 | 0,78 |
| R² | 1,14 | 3,90 | 4,78 |
| Beta bull | 0,83 | 0,90 | 0,27 |
| Beta bear | 0,68 | 1,47 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,23 | -0,70 |
| Kurtosis | 1,41 | 1,84 | 2,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia