Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | 1,18 % | -1,18 % | 7,39 % | 10,84 % | 9,00 % | 14,54 % | 58,46 % | 54,86 % | 50,42 % |
| Categoria | 0,20 % | 0,54 % | 1,03 % | 2,74 % | 6,54 % | 4,21 % | 7,10 % | 6,61 % | 13,69 % | 16,56 % |
| Delta | 0,01 % | 0,64 % | -2,21 % | 4,65 % | 4,30 % | 4,79 % | 7,44 % | 51,85 % | 41,17 % | 33,86 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,54 % | 1,03 % | 2,74 % | 6,54 % | 4,21 % | 7,10 % | 6,61 % | 13,69 % | 16,56 % |
| Delta | 0,01 % | 0,64 % | -2,21 % | 4,65 % | 4,30 % | 4,79 % | 7,44 % | 51,85 % | 41,17 % | 33,86 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,85 % | 28,10 % | 18,57 % | -8,44 % | -1,50 % | 0,23 % | -9,70 % | - |
| Categoria | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | 0,00 % | 32,76 % | 11,92 % | -8,38 % | -8,57 % | 5,09 % | -10,85 % | - |
| Benchmark* | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | 0,00 % | 32,76 % | 11,92 % | -8,38 % | -8,57 % | 5,09 % | -10,85 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,91 % | 16,76 % | 9,31 % |
| Categoria | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | 11,24 % | 14,86 % | 7,01 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | 11,24 % | 14,86 % | 7,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,50 % | 16,72 % | 16,05 % |
| Volatilità Categoria | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Max drawdown | -10,31 % | -27,62 % | -27,62 % |
| Tempo di recupero | 175 j | - | - |
| DSR | 7,74 % | 11,69 % | 11,49 % |
| Sortino | 1,83 | 1,32 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,96 % | -4,37 % | -3,53 % |
| VAR 99 | -4,54 % | -7,29 % | -7,02 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,23 | 0,92 | 0,54 |
| TEV | 10,75 % | 16,43 % | 15,93 % |
| Information ratio (IR) | 1,05 | 0,91 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 2,46 | 1,61 | 1,31 |
| Down Capture Ratio | 2,05 | -0,30 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,44 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,75 | 1,09 | 0,60 |
| R² | 15,42 | 3,43 | 2,50 |
| Beta bull | 1,39 | 3,13 | 0,70 |
| Beta bear | -0,61 | 1,13 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,65 | -0,55 |
| Kurtosis | 1,05 | 2,62 | 2,45 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Nomura Cross Asset Moment Fd S USD Cap
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia