Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,37 % | 3,69 % | 5,81 % | 10,05 % | 21,68 % | 26,29 % | 42,01 % | 79,17 % | 114,06 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,00 % | -0,06 % | 1,77 % | 4,10 % | 4,18 % | 8,82 % | 0,15 % | 2,10 % | 6,27 % |
| Delta | 0,34 % | 0,37 % | 3,74 % | 4,04 % | 5,95 % | 17,50 % | 17,47 % | 41,86 % | 77,07 % | 107,79 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,30 % | -1,00 % | 1,14 % | 3,89 % | 2,17 % | 6,88 % | -6,60 % | -6,47 % | -0,64 % |
| Delta | 0,31 % | 0,68 % | 4,69 % | 4,67 % | 6,16 % | 19,52 % | 19,41 % | 48,61 % | 85,64 % | 114,70 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,03 % | -5,07 % | 18,67 % | 6,16 % | 22,42 % | 4,89 % | -8,30 % | 7,80 % |
| Categoria | 5,09 % | -9,31 % | 1,95 % | 0,62 % | 7,34 % | -0,89 % | -2,25 % | 3,70 % |
| Delta | 14,95 % | 4,24 % | 16,72 % | 5,54 % | 15,09 % | 5,78 % | -6,05 % | 4,10 % |
| Benchmark* | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % | 5,23 % |
| Delta | 18,05 % | 6,33 % | 16,74 % | 6,22 % | 13,60 % | 0,99 % | -2,25 % | 2,58 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/09/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,52 % | 10,17 % | 11,17 % |
| Categoria | 7,95 % | -0,21 % | 0,18 % |
| Delta | 12,57 % | 10,39 % | 10,99 % |
| Benchmark* | 6,14 % | -2,22 % | -1,71 % |
| Delta | 14,38 % | 12,39 % | 12,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,69 % | 7,94 % | 11,29 % |
| Volatilità Categoria | 3,28 % | 3,65 % | 3,95 % |
| Volatilità Benchmark | 5,80 % | 6,75 % | 6,17 % |
| Max drawdown | -1,75 % | -10,92 % | -30,71 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 371 j | 346 j |
| DSR | 2,02 % | 5,62 % | 8,86 % |
| Sortino | 8,25 | 1,46 | 1,15 |
| VAR 95 | -0,60 % | -1,79 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -3,68 % | -7,16 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,55 | 1,03 | 0,90 |
| TEV | 4,61 % | 9,01 % | 11,65 % |
| Information ratio (IR) | 3,12 | 1,38 | 1,11 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,64 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Indice Omega | 3,58 | 1,49 | 1,53 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,30 | 0,39 |
| R² | 39,98 | 6,62 | 4,56 |
| Beta bull | 0,55 | -0,04 | 0,05 |
| Beta bear | 0,32 | 0,63 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,31 | -0,98 | -2,79 |
| Kurtosis | 0,23 | 2,81 | 19,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index