Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,27 % -0,08 % 1,93 % 3,71 % 6,40 % 13,79 % 12,91 % 28,78 % 41,24 %
Categoria 0,07 % 0,00 % -0,06 % 1,77 % 4,10 % 4,18 % 8,82 % 0,15 % 2,10 % 6,27 %
Delta -0,38 % -0,27 % -0,02 % 0,16 % -0,39 % 2,22 % 4,97 % 12,75 % 26,68 % 34,97 %
Benchmark* 0,10 % -0,30 % -1,00 % 1,14 % 3,89 % 2,17 % 6,88 % -6,60 % -6,47 % -0,64 %
Delta -0,41 % 0,03 % 0,92 % 0,79 % -0,19 % 4,23 % 6,91 % 19,51 % 35,25 % 41,88 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,47 % -4,16 % -0,85 % 12,77 % 19,99 % -13,92 % 7,09 % -
Categoria 5,09 % -9,31 % 1,95 % 0,62 % 7,34 % -0,89 % -2,25 % 3,70 %
Delta 6,39 % 5,15 % -2,79 % 12,15 % 12,66 % -13,03 % 9,34 % -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 9,49 % 7,24 % -2,78 % 12,83 % 11,17 % -17,82 % 13,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,56 % 4,07 % 5,23 %
Categoria 7,95 % -0,21 % 0,18 %
Delta 4,61 % 4,29 % 5,05 %
Benchmark* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Delta 6,42 % 6,29 % 6,94 %
Rischio
Volatilità 3,98 % 6,12 % 7,25 %
Volatilità Categoria 3,28 % 3,65 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Max drawdown -1,56 % -10,81 % -13,09 %
Tempo di recupero 30 j 443 j 104 j
DSR 2,16 % 4,22 % 4,96 %
Sortino 4,02 0,50 0,86
VAR 95 -0,30 % -1,34 % -1,34 %
VAR 99 -1,34 % -2,52 % -3,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 0,34 0,59
TEV 4,84 % 8,99 % 9,89 %
Information ratio (IR) 1,33 0,70 0,70
Up Capture Ratio 0,61 0,13 0,01
Down Capture Ratio -0,01 -0,09 -0,29
Indice Omega 2,26 1,15 1,32
Reattività
Beta 0,39 0,02 -0,09
31,85 0,07 0,62
Beta bull 0,29 -0,15 -0,22
Beta bear 0,79 0,27 0,23
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,22 -0,43
Kurtosis 2,55 2,35 8,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index