Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

JPM IF Global Macro A Acc EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 1,49 %
Perf. YTD 0,87 % 3,87 %
Perf. 1 anno -4,24 % 7,95 %
Perf. 3 anni -7,77 % -0,15 %
Perf. 5 anni -1,50 % 11,93 %
Perf. 8 anni -0,99 % 28,87 %
Perf. 10 anni 13,42 % 52,07 %
Perf. annue
Perf. 2023 -0,13 % 4,47 %
Perf. 2022 -8,80 % -11,86 %
Perf. 2021 1,53 % 9,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -2,67 % 0,29 %
Volatilità 4,28 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,89 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 94 / 119 4
3 mesi 109 / 119 4
6 mesi 107 / 119 4
YTD 37 / 119 2
1 anno 94 / 117 4
3 anni 43 / 96 2
5 anni 42 / 57 3
8 anni 29 / 31 4
10 anni 7 / 17 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,28 %
Medio
Max drawdown -10,93 %
Medio
DSR 3,28 %
Medio
Beta bear -0,03
Eccellente
VAR 95 -0,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,89
Medio
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino -1,16
Medio
Omega 0,73
Medio
Calmar ratio -0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 84,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Macro A Acc EUR H
0,87%
-4,24%
-7,77%
4,28%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
4,71%
10,39%
13,58%
8,23%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
7,02%
12,70%
0,55%
13,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market