Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,16 % -1,33 % -3,27 % -3,14 % -2,99 % 0,89 % -0,89 % -4,04 % -
Categoria 0,27 % 0,07 % 1,34 % 6,53 % 0,79 % 1,46 % 3,62 % 16,31 % 21,77 % 24,86 %
Delta -0,16 % -0,24 % -2,67 % -9,79 % -3,93 % -4,46 % -2,73 % -17,20 % -25,81 % -
Benchmark* 0,44 % 0,54 % 1,24 % 6,62 % -4,12 % -2,99 % 3,58 % 16,49 % 31,08 % 58,66 %
Delta -0,34 % -0,70 % -2,58 % -9,88 % 0,97 % 0,00 % -2,69 % -17,38 % -35,12 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,38 % -1,04 % -9,94 % 1,24 % 6,53 % - - -
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,85 % 9,93 % 3,13 % 12,77 % -7,66 % 5,17 %
Delta -2,81 % -8,83 % 1,90 % -8,70 % 3,40 % - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -9,66 % -11,67 % 1,79 % -14,99 % 2,33 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,39 % -0,07 % -0,67 %
Categoria 3,81 % 5,22 % 4,23 %
Delta -2,43 % -5,28 % -4,90 %
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -1,75 % -6,25 % -6,22 %
Rischio
Volatilità 4,50 % 5,32 % 4,95 %
Volatilità Categoria 7,37 % 6,47 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -4,18 % -8,54 % -13,34 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,24 % 3,87 % 3,63 %
Sortino -0,49 -0,74 -0,58
VAR 95 -0,88 % -1,11 % -1,04 %
VAR 99 -1,70 % -1,85 % -1,73 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,54 -0,43
TEV 11,05 % 10,57 % 9,26 %
Information ratio (IR) -0,16 -0,59 -0,67
Up Capture Ratio 0,11 -0,03 0,07
Down Capture Ratio 0,07 -0,04 0,12
Indice Omega 0,90 0,83 0,86
Reattività
Beta 0,04 -0,06 0,06
0,82 0,89 1,13
Beta bull -0,03 -0,11 0,02
Beta bear 0,00 -0,07 0,01
Asimmetria
Skewness 0,02 0,33 0,20
Kurtosis 0,19 2,05 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market