Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,23 % -0,92 % 0,40 % -0,13 % -1,72 % 2,02 % 11,71 % 20,48 % -
Categoria 0,01 % 0,07 % -0,08 % -0,05 % -0,04 % -0,79 % 2,28 % 8,47 % 15,57 % 14,27 %
Delta 0,02 % 0,15 % -0,84 % 0,45 % -0,09 % -0,92 % -0,26 % 3,24 % 4,91 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,82 % 7,57 % 6,03 %
Delta 0,02 % 0,19 % -1,07 % -0,12 % -1,31 % -3,03 % -0,86 % 2,89 % 12,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,23 % 6,88 % -4,01 % 7,00 % -5,15 % - - -
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 6,04 % 0,32 % -3,91 % 1,99 % -1,80 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,53 % 3,63 % -4,00 % 7,58 % -4,59 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % 4,62 % 4,07 %
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta 0,97 % 1,41 % 1,15 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 1,04 % 1,81 % 2,62 %
Rischio
Volatilità 4,93 % 5,18 % 5,39 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -4,31 % -7,19 % -8,23 %
Tempo di recupero - 315 j 491 j
DSR 3,84 % 3,58 % 3,85 %
Sortino 0,27 0,50 0,68
VAR 95 -1,68 % -1,18 % -1,41 %
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -2,16 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,35 0,49
TEV 4,92 % 5,17 % 5,38 %
Information ratio (IR) 0,21 0,35 0,49
Up Capture Ratio 1,38 1,77 1,77
Down Capture Ratio - -1,37 -3,81
Indice Omega 1,08 1,17 1,18
Reattività
Beta 7,11 2,22 1,15
1,20 0,50 0,31
Beta bull 7,11 3,37 3,37
Beta bear - -132,14 -50,24
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,24 -0,49
Kurtosis 1,19 1,05 1,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester