Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,10 % 1,24 % 2,24 % 4,59 % 4,11 % 4,61 % 29,01 % 8,02 % 3,74 %
Categoria 0,00 % -0,17 % 0,92 % 2,00 % 2,84 % 2,64 % 4,05 % 17,68 % -12,22 % -12,93 %
Delta 0,03 % 0,07 % 0,32 % 0,24 % 1,75 % 1,47 % 0,57 % 11,34 % 20,24 % 16,67 %
Benchmark* 0,09 % 0,20 % 0,05 % 2,45 % -4,33 % -3,87 % 3,42 % 18,53 % 9,45 % 21,70 %
Delta -0,06 % -0,30 % 1,18 % -0,21 % 8,92 % 7,98 % 1,19 % 10,49 % -1,43 % -17,96 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,29 % 16,05 % -6,72 % -5,92 % -4,04 % 1,27 % -1,73 % 3,46 %
Categoria 1,41 % 7,23 % -16,98 % -5,23 % -2,85 % 8,26 % -5,55 % 1,51 %
Delta 0,88 % 8,82 % 10,26 % -0,68 % -1,19 % -7,00 % 3,82 % 1,95 %
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -10,46 % 7,34 % 6,54 % -10,64 % -2,87 % -13,88 % -1,93 % 4,17 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,39 % 8,08 % 1,44 %
Categoria 4,71 % 5,16 % -2,72 %
Delta 0,69 % 2,92 % 4,16 %
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 3,00 % 2,18 % -0,21 %
Rischio
Volatilità 3,21 % 5,68 % 6,15 %
Volatilità Categoria 3,13 % 5,56 % 6,91 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -2,25 % -8,65 % -21,25 %
Tempo di recupero 135 j 104 j 1273 j
DSR 2,16 % 3,71 % 4,57 %
Sortino 1,12 1,42 0,00
VAR 95 -0,77 % -1,05 % -1,44 %
VAR 99 -0,88 % -2,69 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,93 0,00
TEV 7,95 % 7,61 % 7,81 %
Information ratio (IR) 0,38 0,29 -0,03
Up Capture Ratio 0,20 0,37 0,16
Down Capture Ratio -0,05 -0,01 0,08
Indice Omega 1,30 1,42 1,01
Reattività
Beta 0,08 0,22 0,22
3,76 7,26 5,53
Beta bull 0,06 0,30 0,31
Beta bear 0,09 0,26 0,39
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,19 -0,75
Kurtosis -0,10 2,55 4,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Europa è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index