Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 3,44 % 9,30 % 25,53 % 16,09 % 18,43 % 8,06 % - - -
Categoria 0,63 % 0,61 % 2,22 % 13,12 % -0,17 % 4,53 % 1,44 % 12,08 % 71,43 % 65,93 %
Delta 0,45 % 2,83 % 7,08 % 12,41 % 16,26 % 13,90 % 6,62 % - - -
Benchmark* 0,44 % -1,13 % 1,87 % 6,81 % -4,61 % -0,72 % -4,96 % 18,32 % 48,25 % 70,52 %
Delta 0,65 % 4,57 % 7,43 % 18,71 % 20,70 % 19,15 % 13,02 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,46 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 7,89 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 12,01 % - -
Rischio
Volatilità 22,86 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -26,50 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,87 % - -
Sortino 0,28 - -
VAR 95 -4,68 % - -
VAR 99 -7,93 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 13,66 % - -
Information ratio (IR) 0,88 - -
Up Capture Ratio 1,33 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
64,39 - -
Beta bull 1,21 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness 0,00 - -
Kurtosis 0,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR