Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % -1,65 % 1,04 % 6,52 % 6,30 % 7,82 % 4,41 % - - -
Categoria 1,09 % -1,01 % 2,86 % 10,27 % 7,82 % 11,04 % 9,66 % 43,11 % 55,06 % 53,78 %
Delta -0,43 % -0,65 % -1,82 % -3,75 % -1,52 % -3,23 % -5,25 % - - -
Benchmark* 1,41 % -0,66 % 3,60 % 11,46 % 9,99 % 14,67 % 14,80 % 58,21 % 73,04 % 74,31 %
Delta -0,75 % -0,99 % -2,56 % -4,94 % -3,69 % -6,85 % -10,38 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,92 % - - - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta -1,24 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -4,24 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,64 % - -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta -3,83 % - -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -8,62 % - -
Rischio
Volatilità 14,02 % - -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,68 % - -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 10,37 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -2,42 % - -
VAR 99 -7,19 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 - -
TEV 7,29 % - -
Information ratio (IR) -1,18 - -
Up Capture Ratio 0,79 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
80,33 - -
Beta bull 0,62 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness -0,82 - -
Kurtosis 2,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR