Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % -1,06 % 0,91 % 6,30 % 1,31 % 3,03 % 1,58 % - - -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta 0,39 % -0,04 % -0,92 % -2,73 % -4,83 % -5,46 % -4,62 % - - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta 0,10 % -0,29 % -1,26 % -2,96 % -5,35 % -7,11 % -7,19 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,95 % 16,99 % - - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 2,51 % 3,35 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,31 % 1,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,83 % - -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -5,40 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -7,44 % - -
Rischio
Volatilità 14,20 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,47 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,16 % - -
Sortino -0,19 - -
VAR 95 -3,38 % - -
VAR 99 -7,39 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 - -
TEV 3,94 % - -
Information ratio (IR) -1,89 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
93,51 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 2,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR