Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,14 % 0,44 % 1,18 % 2,54 % 2,01 % 5,18 % 10,17 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,36 % 1,36 % 2,20 % 1,73 % 4,54 % 10,54 % 2,09 % 4,80 %
Delta 0,03 % 0,10 % 0,08 % -0,17 % 0,34 % 0,28 % 0,64 % -0,36 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,14 % 0,45 % 1,26 % 2,68 % 2,20 % 5,46 % 10,92 % 1,58 % 7,63 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,08 % -0,15 % -0,19 % -0,28 % -0,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,68 % 7,63 % - - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta 0,36 % 0,51 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 0,02 % -0,39 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,78 % 3,84 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,66 % 0,02 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,24 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 2,77 % 4,20 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,81 % -8,82 % -
Tempo di recupero 77 j 500 j -
DSR 1,88 % 2,83 % -
Sortino 1,50 0,36 -
VAR 95 -0,49 % -0,93 % -
VAR 99 -1,30 % -1,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,24 -
TEV 0,27 % 0,40 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,67 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,42 1,07 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
99,08 99,08 -
Beta bull 1,03 1,00 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,63 0,07 -
Kurtosis 2,31 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index