Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,19 % -1,88 % -2,86 % -2,09 % -10,15 % -11,79 % -5,86 % -12,98 % - -
Categoria 0,17 % 0,61 % -0,25 % 0,31 % -7,52 % -6,65 % -1,16 % -2,45 % -0,98 % 14,30 %
Delta -2,36 % -2,49 % -2,61 % -2,39 % -2,63 % -5,15 % -4,70 % -10,53 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,35 % -0,60 % 0,32 % -8,00 % -7,56 % -1,61 % -2,12 % -2,17 % 19,64 %
Delta -2,31 % -2,23 % -2,26 % -2,41 % -2,15 % -4,23 % -4,26 % -10,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,47 % 1,28 % - - - - - -
Categoria 8,77 % 3,60 % -8,23 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta -3,30 % -2,32 % - - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -4,16 % -3,45 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,62 % -2,97 % -
Categoria -2,09 % 0,29 % -0,35 %
Delta -4,52 % -3,26 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -4,34 % -3,48 % -
Rischio
Volatilità 10,20 % 8,27 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -11,93 % -13,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,04 % 6,77 % -
Sortino -1,06 -0,85 -
VAR 95 -2,17 % -2,03 % -
VAR 99 -5,61 % -4,79 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,70 -
TEV 3,24 % 2,73 % -
Information ratio (IR) -1,34 -1,28 -
Up Capture Ratio 0,78 0,82 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 0,70 0,76 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
90,08 89,54 -
Beta bull 1,42 1,00 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,08 -
Kurtosis 4,76 4,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index