Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 0,71 % -0,61 % 4,57 % -3,30 % -4,14 % -4,61 % 9,12 % - -
Categoria 0,95 % 0,53 % -0,78 % 6,39 % -0,53 % -1,66 % -0,57 % 27,19 % 39,55 % 52,87 %
Delta 0,25 % 0,18 % 0,17 % -1,82 % -2,77 % -2,48 % -4,03 % -18,07 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,71 % -1,29 % 5,40 % -2,25 % -3,50 % -3,14 % 28,03 % 41,79 % 57,69 %
Delta 0,33 % 0,01 % 0,68 % -0,84 % -1,05 % -0,64 % -1,47 % -18,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,19 % 12,01 % - - - - - -
Categoria 13,99 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta -9,80 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -11,01 % -4,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % 5,48 % -
Categoria 5,65 % 10,16 % 7,34 %
Delta -2,66 % -4,69 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta -1,17 % -5,07 % -
Rischio
Volatilità 17,47 % 16,71 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -19,50 % -19,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,49 % 11,61 % -
Sortino 0,00 0,23 -
VAR 95 -3,72 % -3,66 % -
VAR 99 -6,06 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,16 -
TEV 7,21 % 6,59 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,92 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 1,01 1,08 -
Reattività
Beta 0,82 0,90 -
87,22 85,41 -
Beta bull 0,72 0,89 -
Beta bear 0,64 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,06 -
Kurtosis -0,21 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR