Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,29 % 0,45 % 2,00 % 2,62 % 2,26 % 5,09 % 10,28 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,36 % 1,36 % 2,20 % 1,73 % 4,54 % 10,54 % 2,09 % 4,80 %
Delta 0,08 % 0,25 % 0,09 % 0,64 % 0,42 % 0,53 % 0,55 % -0,26 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,14 % 0,45 % 1,26 % 2,68 % 2,20 % 5,46 % 10,92 % 1,58 % 7,63 %
Delta 0,04 % 0,15 % 0,00 % 0,74 % -0,06 % 0,05 % -0,37 % -0,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,00 % 7,83 % -13,81 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta -0,31 % 0,72 % -1,54 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,66 % -0,19 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,59 % 4,10 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta 1,48 % 0,27 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta 0,57 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 3,67 % 5,04 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,45 % -9,18 % -
Tempo di recupero 55 j 498 j -
DSR 2,39 % 3,62 % -
Sortino 1,52 0,35 -
VAR 95 -0,60 % -1,37 % -
VAR 99 -1,42 % -1,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,25 -
TEV 2,63 % 2,58 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,00 -
Up Capture Ratio 0,88 1,04 -
Down Capture Ratio 0,75 1,08 -
Indice Omega 1,30 1,06 -
Reattività
Beta 0,94 1,03 -
48,69 73,84 -
Beta bull 0,92 0,83 -
Beta bear 1,30 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,30 -
Kurtosis 0,54 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index