Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % 0,38 % 3,37 % 11,82 % 12,48 % 17,24 % 19,34 % 60,35 % - -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta 0,49 % 1,40 % 1,54 % 2,79 % 6,34 % 8,75 % 13,14 % 27,77 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta 0,20 % 1,15 % 1,21 % 2,56 % 5,83 % 7,10 % 10,58 % 18,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,38 % 13,29 % -15,47 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 13,94 % -0,35 % -1,45 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 11,11 % -2,43 % -5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,79 % 17,02 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 12,56 % 6,89 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 10,52 % 4,38 % -
Rischio
Volatilità 17,14 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,89 % -15,89 % -
Tempo di recupero 69 j 69 j -
DSR 12,95 % 10,03 % -
Sortino 1,22 1,42 -
VAR 95 -4,01 % -3,30 % -
VAR 99 -9,36 % -5,04 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 1,02 -
TEV 4,98 % 5,65 % -
Information ratio (IR) 2,11 0,77 -
Up Capture Ratio 1,17 1,02 -
Down Capture Ratio 0,96 0,90 -
Indice Omega 1,41 1,46 -
Reattività
Beta 1,08 0,95 -
92,03 83,93 -
Beta bull 1,09 0,78 -
Beta bear 1,11 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -1,10 -
Kurtosis 4,46 3,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR