Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,16 % 0,74 % 0,94 % 0,62 % 1,96 % 3,47 % -3,00 % - -
Categoria 0,39 % 0,64 % 2,13 % -6,21 % -2,83 % -5,22 % 0,32 % -0,60 % -5,03 % 4,52 %
Delta -0,31 % -0,80 % -1,39 % 7,15 % 3,45 % 7,18 % 3,15 % -2,40 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,74 % 1,76 % -7,06 % -3,41 % -6,09 % 0,69 % -0,88 % -7,27 % 8,30 %
Delta -0,08 % -0,90 % -1,02 % 8,01 % 4,03 % 8,05 % 2,77 % -2,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,84 % 1,93 % -14,19 % - - - - -
Categoria 7,56 % 1,84 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -8,40 % 0,08 % -6,66 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,09 % 0,10 % -6,74 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,78 % -0,80 % -
Categoria 1,14 % -0,69 % -1,03 %
Delta 5,63 % -0,11 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta 5,20 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 6,80 % 7,66 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 7,13 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -6,34 % -14,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,69 % 5,66 % -
Sortino 0,75 -0,61 -
VAR 95 -1,50 % -1,67 % -
VAR 99 -2,46 % -2,46 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,45 -
TEV 8,10 % 8,01 % -
Information ratio (IR) 0,64 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,55 0,52 -
Down Capture Ratio 0,32 0,54 -
Indice Omega 1,16 0,87 -
Reattività
Beta 0,40 0,46 -
33,82 25,17 -
Beta bull 0,70 0,48 -
Beta bear 0,31 0,33 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,03 -
Kurtosis 0,91 -0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index