Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % -1,39 % 0,21 % 3,38 % 0,21 % 3,04 % -1,55 % 19,04 % - -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta -0,02 % -0,37 % -1,62 % -5,65 % -5,93 % -5,44 % -7,75 % -13,53 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta -0,31 % -0,62 % -1,96 % -5,88 % -6,45 % -7,10 % -10,32 % -23,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,80 % 11,60 % -14,67 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta -3,64 % -2,03 % -0,65 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -6,47 % -4,12 % -4,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,12 % 6,84 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -8,35 % -3,29 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -10,39 % -5,80 % -
Rischio
Volatilità 14,42 % 13,47 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -14,62 % -14,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,53 % 9,67 % -
Sortino -0,44 0,42 -
VAR 95 -3,42 % -3,05 % -
VAR 99 -7,17 % -4,38 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 0,30 -
TEV 4,61 % 5,52 % -
Information ratio (IR) -2,25 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,82 0,86 -
Down Capture Ratio 1,06 0,97 -
Indice Omega 0,91 1,15 -
Reattività
Beta 0,90 0,91 -
90,93 84,02 -
Beta bull 0,87 0,94 -
Beta bear 0,82 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,47 -
Kurtosis 2,00 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR