Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,17 % 1,55 % -6,71 % -1,42 % -5,58 % 2,76 % 7,38 % - -
Categoria -0,20 % -0,04 % 0,75 % -0,42 % 0,88 % 0,18 % 3,17 % -0,10 % -7,80 % -2,47 %
Delta 0,06 % 1,21 % 0,80 % -6,29 % -2,30 % -5,76 % -0,41 % 7,48 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,12 % 0,40 % -0,32 % 0,85 % 0,22 % 3,54 % -0,94 % -9,86 % -1,20 %
Delta 0,08 % 1,28 % 1,14 % -6,40 % -2,27 % -5,80 % -0,78 % 8,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,12 % 7,43 % -10,09 % - - - - -
Categoria 1,90 % 6,28 % -16,16 % -2,85 % 3,85 % 5,20 % -0,15 % -0,11 %
Delta 11,23 % 1,15 % 6,06 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 11,36 % 0,72 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,61 % 1,31 % -
Categoria 4,15 % -0,38 % -1,66 %
Delta -2,54 % 1,69 % -
Benchmark* 4,65 % -0,60 % -2,06 %
Delta -3,04 % 1,91 % -
Rischio
Volatilità 10,31 % 10,56 % -
Volatilità Categoria 4,00 % 5,83 % 5,11 %
Volatilità Benchmark 4,71 % 6,92 % 6,10 %
Max drawdown -9,55 % -13,22 % -
Tempo di recupero - 786 j -
DSR 8,16 % 7,76 % -
Sortino -0,20 -0,17 -
VAR 95 -2,28 % -2,37 % -
VAR 99 -6,39 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,13 -
TEV 8,51 % 8,61 % -
Information ratio (IR) -0,36 0,22 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 1,02 0,78 -
Indice Omega 0,98 0,98 -
Reattività
Beta 1,26 0,89 -
33,36 34,02 -
Beta bull 0,54 0,80 -
Beta bear 2,33 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,52 -
Kurtosis 6,79 2,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index