Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 1,08 % 4,53 % 17,02 % -5,64 % -4,22 % 6,26 % 41,42 % - -
Categoria 0,75 % 1,02 % 3,97 % 15,67 % -5,90 % -3,79 % 5,46 % 37,77 % 78,62 % 138,95 %
Delta -0,02 % 0,05 % 0,56 % 1,35 % 0,26 % -0,43 % 0,80 % 3,65 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,45 % 4,43 % 17,55 % -5,54 % -3,36 % 7,97 % 46,98 % 101,45 % 179,42 %
Delta -0,01 % -0,38 % 0,10 % -0,53 % -0,10 % -0,86 % -1,71 % -5,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,81 % 19,44 % -14,65 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 5,13 % 0,55 % 1,00 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,69 % -2,65 % 0,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,67 % 13,39 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -0,09 % 1,19 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,82 % -1,37 % -
Rischio
Volatilità 21,12 % 16,81 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,40 % -22,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,01 % 12,20 % -
Sortino 0,04 0,87 -
VAR 95 -5,06 % -3,66 % -
VAR 99 -10,79 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,63 -
TEV 3,91 % 4,42 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,05 1,28 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
96,57 93,09 -
Beta bull 1,03 0,95 -
Beta bear 0,99 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,88 -
Kurtosis 3,11 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR