Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % -0,84 % 2,41 % 13,67 % -8,85 % -5,69 % -12,46 % -46,42 % - -
Categoria 0,71 % 0,50 % 2,84 % 12,93 % -2,18 % -0,36 % 4,41 % 28,43 % 51,28 % 78,33 %
Delta 0,30 % -1,35 % -0,43 % 0,74 % -6,67 % -5,33 % -16,87 % -74,85 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 0,20 % -1,88 % -1,20 % -1,47 % -5,76 % -4,77 % -20,22 % -90,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,88 % -26,18 % -39,34 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta -22,48 % -40,34 % -23,29 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -32,10 % -45,66 % -26,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,79 % -18,89 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -12,19 % -28,10 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -15,13 % -32,58 % -
Rischio
Volatilità 18,93 % 25,38 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -29,40 % -63,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % 19,78 % -
Sortino -0,81 -1,10 -
VAR 95 -4,77 % -6,23 % -
VAR 99 -7,19 % -9,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,86 -
TEV 12,97 % 19,64 % -
Information ratio (IR) -1,17 -1,66 -
Up Capture Ratio 0,71 0,80 -
Down Capture Ratio 0,99 1,71 -
Indice Omega 0,83 0,74 -
Reattività
Beta 0,79 1,13 -
57,09 40,63 -
Beta bull 0,81 1,23 -
Beta bear 0,67 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,12 -
Kurtosis 0,43 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR