Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 1,06 % -0,23 % -0,74 % -9,46 % -8,21 % -2,47 % -4,83 % - -
Categoria 0,29 % 1,44 % 0,66 % 1,51 % -6,90 % -5,46 % 1,70 % 5,89 % 21,25 % 31,96 %
Delta -0,13 % -0,38 % -0,89 % -2,25 % -2,55 % -2,75 % -4,17 % -10,72 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,44 % 0,66 % 1,51 % -6,90 % -5,46 % 1,70 % 5,89 % 21,25 % 31,96 %
Delta -0,13 % -0,38 % -0,89 % -2,25 % -2,55 % -2,75 % -4,17 % -10,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,65 % 1,47 % 1,09 % - - - - -
Categoria 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -4,09 % -0,36 % -1,59 % - - - - -
Benchmark* 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -4,09 % -0,36 % -1,59 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,32 % -0,85 % -
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta -3,41 % -2,89 % -
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta -3,41 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 8,71 % 7,75 % -
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown -10,45 % -13,07 % -
Tempo di recupero - 824 j -
DSR 7,59 % 6,21 % -
Sortino -0,96 -0,59 -
VAR 95 -2,39 % -1,86 % -
VAR 99 -4,51 % -4,13 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -0,47 -
TEV 4,63 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,91 0,97 -
Down Capture Ratio 1,13 1,20 -
Indice Omega 0,72 0,84 -
Reattività
Beta 1,11 1,19 -
72,48 64,27 -
Beta bull 0,60 1,05 -
Beta bear 1,54 1,50 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -1,07 -
Kurtosis 4,22 3,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD