Fondo estinto il 28/11/2017

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/10/2017 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,76 % 1,76 % 1,76 % 1,50 % -4,01 % - 1,20 % 10,17 % 28,21 % -
Categoria 0,69 % 1,41 % 1,34 % 2,32 % -4,53 % -28,55 % -2,70 % 7,33 % 14,06 % 37,33 %
Delta 1,06 % 0,35 % 0,41 % -0,82 % 0,52 % - 3,90 % 2,84 % 14,15 % -
Benchmark* 0,69 % 1,41 % 1,34 % 2,32 % -4,53 % -28,55 % -2,70 % 7,33 % 14,06 % 37,33 %
Delta 1,06 % 0,35 % 0,41 % -0,82 % 0,52 % - 3,90 % 2,84 % 14,15 % -
Dati 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fondo 12,15 % 0,54 % 14,92 % 3,24 % - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta - - -
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 28/11/2017. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.