Aggiornamento dei Portafogli Quantalys - novembre 2022

Pubblicato il 29/11/2022 - Pietro Zanoni
L’aggiornamento delle composizioni dei Portafogli Quantalys (Prudente, Equilibrato, Dinamico) di novembre 2022 e il confronto tra l’andamento storico dei tre portafogli e quello delle rispettive asset allocation.

 

A partire dal 01/11/2017 il motore di ottimizzazione traduce, su base bimestrale, i portafogli in asset class abbinati ai tre diversi profili di rischio (Prudente, Equilibrato e Dinamico), in un set di tre portafogli in prodotti. Puoi trovare la metodologia dettagliata per la costruzione dei portafogli Quantalys qui.

 

Ma qual è la composizione dei portafogli, associati ai tre profili di rischio, generata dall’ottimizzatore Quantalys per novembre 2022? Di seguito vengono riportati, per ognuno dei tre profili di rischio (Prudente, Equilibrato e Dinamico), i prodotti selezionati dall’ottimizzatore nell’aggiornamento delle composizioni dei portafogli di novembre 2022.

 

Composizione del portafoglio: PRUDENTE

Composizione del portafoglio: EQUILIBRATO

Composizione del portafoglio: DINAMICO

 

Tramite l’utilizzo del tool dedicato ai portafogli Quantalys è sempre possibile restare aggiornati sul risultato delle ottimizzazioni e verificare il comportamento nel tempo (sia in termini di rendimenti, sia in termini di rischio) dei portafogli Quantalys tradotti in prodotti e delle rispettive asset allocation.

 

La tabella seguente mostra i risultati ottenuti dal portafoglio Dinamico Quantalys dalla sua creazione: 01/11/2017 al 15/11/2022 data dell’ultimo aggiornamento.

In questo contesto di mercato risulta utile analizzare le performance del Portafoglio Quantalys Dinamico, maggiormente sottoposto alle fluttuazioni di mercato del comparto azionario (il portafoglio è allocato per il 63% nell’asset class azionaria).

Nonostante i portafogli Quantalys e le rispettive asset allocation abbiano registrato una riduzione delle performance complessive, dettata dall’andamento congiunturale di mercato, i risultati in termini di performance risultano positivi anche per l’aggiornamento di novembre 2022. Il portafoglio Dinamico è stato in grado di generare una sovraperformance del + 1,52% all’interno del periodo complessivo, rispetto all’asset allocation target.

In termini di rischio, si è osservata una variazione della volatilità complessiva di portafoglio, che è passata dal + 12,18% del 15/09/2022, al + 13,57% del 15/11/2022.

Guardando al livello di efficienza, misurato dallo Sharpe ratio, si rileva come il portafoglio Quantalys sia più efficiente rispetto all’asset allocation in quanto l’aumento della rischiosità è assorbita da un aumento del rendimento.

 

 

Nel grafico sottostante viene fornita una rappresentazione, ottenuta mediante lo strumento di confronto Quantalys, dell’andamento del portafoglio Dinamico e della relativa asset allocation dalla data di creazione dei portafogli fino al 15/11/2022.

 

Il portafoglio Dinamico Quantalys ha registrato una performance annualizzata del + 7,01% a fronte del + 5,49% messo a segno dall’asset allocation target.

 

Nella homepage del sito, alla sezione Portafogli Quantalys potrai seguire l'andamento dei nostri portafogli in prodotti.

 

© Quantalys. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Quantalys; non è consentito copiarle e/o distribuirle; non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza, l’aggiornamento e la tempestività. Le informazioni qui riportate hanno carattere puramente indicativo, non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari e non possono, quindi, essere intese come consulenza, raccomandazione o sollecitazione all’investimento.  Quantalys non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti da decisioni assunte o iniziative intraprese sulla base delle informazioni riportate nel presente documento.

 

Da Pietro Zanoni Junior Financial Analyst presso Quantalys Italia.